德意志銀行(Deutsche Bank AG)在紐約證交所(NYSE)掛牌的股票9月29日大跌6.67%、收11.48美元，創歷史收盤新低；今年迄今跌幅高達52.46%、逼近2008年全年跌幅(68.56%)。國際貨幣基金組織(IMF)6月即指出，德意志銀行是全球金融系統的最大潛在威脅。
FRED網站顯示，衡量對手信用風險的泰德價差(3個月Libor與T-Bill的利差；TED Spread；見圖)9月22日報0.68%、創2009年5月14日以來新高。
華爾街日報9月19日報導，依據10月14日將生效的新制，當市場波動加劇時，美國主要貨幣市場基金(prime money-market funds；主要投資於商業本票等非政府債券)可回絕投資人的贖回申請亦或額外收取費用。主要貨幣市場基金資產管理規模近期呈現顯著萎縮，導致三個月期倫敦同業拆款利率(LIBOR)於本月稍早創下2009年以來新高。
華爾街日報9月22日指出，貨幣市場基金新制可能讓泰德價差的警示效果大打折扣。
investing.com 9月27日報導，3個月期AA級金融、非金融商業票據利率差距也創下金融危機以來最高水準，顯示外界不應輕忽泰德價差擴大所隱含的警告訊號。
霸榮9月1日報導，Gavekal(研究與投資管理公司)執行長Louis-Vincent Gave在受訪時指出，銀行籌資成本攀高對任何人來說都不是好消息，萬一新制生效後LIBOR未能如預期地反轉向下的話那就麻煩了。
歐洲央行(ECB)總裁德拉吉(Mario Draghi)9月22日在歐洲系統性風險委員會(ESRB)首屆年會發表演說時指出，ESRB在7月首度發表的歐盟影子銀行觀測報告中提到，6年前債券型基金的非流動性資產占比僅有26%、2015年第4季則是升至38%，從這裡就可以看得出來開放型債券基金存在流動性錯置(liquidity mismatch)問題。
此外，這份報告還點出銀行與影子銀行(特別是貨幣市場基金(MMF))之間相當密切的關係：MMF大約有三分之二的資產是與銀行有關、主要是以債券有價證券的形式持有。ESRB建議MMF的淨資產價值(NAV)應該是浮動的，其揭露與流動性規定應該進一步強化。
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MoneyDJ 新聞 2016-09-30 11:22:22 記者賴宏昌 報導