截至2018年3月底為止GPIF所能運用的資產管理規模較2017年12月底減少了6兆2,891億日圓至156兆3,832億日圓。
GPIF指出，2017年度於日本股市的投資報酬率達+15.66%(相當於獲利5兆5,076億日圓)、於日本公債(JGB)的投資報酬率為+0.80%(相當於獲利3,622億日圓)、於海外股市的投資報酬率達+10.15%(相當於獲利3兆5,140億日圓)、於海外債券市場的投資報酬率為+3.71%(相當於獲利6,740日圓)。
截至2018年3月底為止，GPIF將27.50%的資金投資在JGB、比重續創史上新低紀錄；25.14%在日本股市、23.88%在海外股市，投資在海外債券的比重為14.77%。
單就2018年Q1(1-3月)來看，GPIF投資報酬率為-3.49%(相當於虧損5兆5,408億日圓)，7季來首度虧損。其中，於日本股市的投資報酬率為-4.72%(相當於虧損2兆121億日圓)、於JGB的投資報酬率為+0.25%(相當於獲利1,125億日圓)、於海外股市的報酬率為-6.35%(相當於虧損2兆6,232億日圓)、於海外債券市場的報酬率為-4.28%(相當於虧損1兆224億日圓)。
日經新聞報導，在股票市場上，GPIF被稱為「巨鯨」，而就年度末情況來看，自GPIF於2014年度修正資產配置比例後、對日股的投資比重首度達到所設定的目標值「25%」，顯示該隻市場巨鯨已呈現「吃飽了」的狀態。
報導並指出，因GPIF對各種資產的投資設有乖離率(因市場變動所產生的「乖離」容許幅度)，其中對日股的乖離率為+-9%，因此即便巨鯨吃飽了(日股投資比重達目標值)，不代表GPIF今後就不再有所行動。
GPIF於2014年10月31日公布新資產配置比例內容：對JGB的投資比重自原先的60%大砍至35%、日股投資比重自12%倍增至25%、海外債券自11%增至15%、海外股市也自12%倍增至25%。其中，JGB的乖離率為+-10%、日股為+-9%、海外債券為+-4%、海外股市為+-8%。
GPIF並於6日公布所持有的企業股數明細資料，截至2017年度末為止(2018年3月底為止)，GPIF持有2,321家日本企業的股票、市值(以2018年3月底時的股價計算、以下同)約40.46兆日圓，持有2,793家海外企業股票、市值約38.31兆日圓。
在海外企業中，GPIF持有的蘋果(Apple)股票數雖小減0.35%至約4,109萬股，不過持有的股票市值增加11%至7,332億日圓、高居海外企業之冠；其次分別為微軟(Microsoft)的5,992億日圓、亞馬遜(Amazon)的5,651億日圓、臉書(Facebook)的3,468億日圓、JPMorgan Chase & Co.的3,380億日圓、嬌生(Johnson & Johnson)的3,130億日圓、Alphabet-Class C的3,010億日圓、美國銀行(Bank of America)的2,817億日圓、Alphabet-Class A的2,756億日圓和騰訊(Tencent)的2,651億日圓。
在日本企業的部分，GPIF持有的市值前10大企業分別為豐田(持有的股票市值為1兆3,780億日圓)、三菱UFJ(7,802億日圓)、三井住友金融集團(5,976億日圓)、NTT(5,919億日圓)、本田(5,892億日圓)、軟銀集團(5,269億日圓)、Keyence(5,166億日圓)、Sony(5,103億日圓)和瑞穗金融集團(4,451億日圓)。
截至2018年3月底為止，GPIF持有鴻海(2317)轉投資的夏普(Sharp)的股票數為1,030.6萬股，持股數較1年前(2017年3月底、1,246萬股)相比大減17%，持有的股票市值為327.73億日圓。
＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
MoneyDJ 新聞 2018-07-09 11:35:55 記者蔡承啟 報導