法興:一張圖告訴你量化基金在交易什麼?

(新聞來源:FX168)

       週一(6月22日)法國興業銀行在最新一份研究報告中稱,更新了該投行旗下的外匯量化基金目前交易動向。

自聯準會(Fed)上週結束為期兩天的貨幣政策會議之後,下調利率預估,且葉倫在記者會上大放鴿派言論,該行”增強型外匯風險溢價模型”已經減持了美元多頭部位。目前來看,該行此外匯模型下最大的多頭部位是英鎊,其次為歐元和美元。

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(來源:法國興業銀行、FX168財經網)


報告還指出,由於市場愈發預期紐西蘭聯儲將進一步實施寬鬆舉措,紐元自上週以來一直表現疲軟。該行上述外匯模型下最大的空頭部位為紐元、日元和挪威克朗的空頭部位則較小。

除此之外,紐元/美元空頭、美元/日元多頭以及英鎊/美元是美元交叉盤中動能和IR指標信號最強的。

據法國興業銀行的風險情緒指標顯示,目前避險情緒仍佔據上風。因此目前傾向於持有G10貨幣的多倉,且風險控制比例在25%。由於動能指標為負值,仍然不會操作新興市場和亞洲貨幣。