軋空蠢動?美股ETF空單大增 SPY、科技與小型股遭看衰

美股10月出現股災,投資人奔向ETF空單避險,這幾日美股接連跳漲、道瓊工業平均指數三個交易日勁揚逾900點,軋空潮蠢蠢欲動。

Proactive Investors、Short Sight等外電1日報導,分析機構S3 Partners統計顯示,10月份美股引爆股災,放空ETF的部位較前月大增7.1%至1,765億美元。多數空單集中在指數型ETF,例如SPDR標普500指數ETF (SPDR S&P 500 ETF Trust ETF,代號為SPY.US)、PowerShares那斯達克100指數ETF (PowerShares QQQ,代號為QQQ.US)。

S3 Partners經理董事Ihor Dusaniwsky指出,前25大最被放空的ETF,佔據75%的空單總額,相當於1,318億美元,這些ETF的放空金額過去一個月跳增了121億美元(增幅約為10%)。若按市值計價(Mark to Market,MTM),前25大ETF的空單在10月帶來92億美元的收益。

Dusaniwsky直指,10月期間,空軍找尋較為擁擠的交易放空,例如能源、健康照護類股等,國際股債市也是熱門放空標的。假如股市止跌回穩、持續反彈,10月空單中也許有210億美元的部位準備回補,進而加大美股反彈力道。

根據S3統計,前5大最被放空的ETF依序是SPY、QQQ、iShares羅素2000指數基金(iShares Russell 2000 Index Fund,代號為IWM.US)、安碩iBoxx高收益公司債ETF (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund,代號為HYG.US)、iShares MSCI新興市場ETF (iShares MSCI Emerging Markets ETF,代號為EEM.US)。

前6-10名被放空的ETF則分別是:SPDR公用事業指數基金(Utilities Select Sector SPDR Fund,代號為XLU.US)、SPDR S&P生化科技指數基金(SPDR Biotech ETF,代號為XBI.US)、SPDR S&P油氣開採與生產指數基金(SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF,代號為XOP.US)、iShares MSCI歐澳遠東ETF (iShares MSCI EAFE Global Index Fund,代號為EFA.US)、SPDR工業指數基金()Industrial Select Sector SPDR Fund,代號為XLI.US)。

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MoneyDJ 新聞 2018-11-02 13:52:06 記者郭妍希 報導